A partir de entonces, los premios comenzaron a lloverle en todos los rincones del planeta. Al año siguiente, tras haber lanzado al mercado un nuevo álbum, titulado El alma del aire (2000), Sanz volvió a erigirse en rotundo triunfador en la gala de los Premios de la Música, al ser agraciado con tres galardones (mejor artista pop, mejor autor pop y mejor elepé). Poco después, el reconocimiento le llegó del ámbito internacional, pues consiguió nada menos que cuatro premios (mejor grabación, mejor álbum del año, mejor canción y mejor álbum pop masculino) en la segunda edición de los Grammy Latinos.
Sus siguientes álbumes fueron también éxitos clamorosos. El primero, titulado MTV Unpluged (2001), le convirtió de nuevo en triunfador en la gala de los Premios de la Música 2002, donde se le otorgaron tres galardones: mejor canción (Y sólo se me ocurre amarte), mejor álbum y mejor vídeo; y le consolidó, asimismo, como gran figura internacional de los Grammy Latinos, en cuya tercera edición (2002) se alzó también con tres premios: mejor grabación, mejor álbum y mejor canción.
No es lo mismo (2003) tenía el propósito confeso, ya indicado en el título, de marcar una clara línea de separación entre sus anteriores trabajos. El éxito de este álbum, una fusión de letras urbanas y ritmos aflamencados, excedió las expectativas más optimistas. Aunque el cambio de registro causó cierto desconcierto, las copias volvieron a despacharse por millares, y granjearon a Sanz otros reconocimientos como los tres galardones que obtuvo en los Premios Amigo 2003 (al mejor artista, al mejor álbum español y al mejor vídeo musical). Continuando con sus ya tradicionales triunfos en el continente americano, en febrero de 2004 obtuvo otro Grammy al mejor álbum de pop latino.
Tras una gira triunfal por todo el mundo, Alejandro Sanz lanzó un ambicioso disco recopilatorio que, bajo el título de Grandes éxitos: 91-04 (2004), englobaba lo más granado de su trayectoria artística hasta la fecha. Durante el verano de 2005, el cantante madrileño protagonizó otra exitosa gira de conciertos por todo el mundo al lado de la cantante colombiana Shakira, con la que interpretaba a dúo un tema de encendida pasión amorosa, Tortura, acompañado de un tórrido vídeo de presentación.
Se especuló con la unión sentimental entre ambos cantantes, especialmente cuando se vio confirmada, en julio de dicho año, la ruptura entre Sanz y su esposa, la modelo mexicana Jaydy Mitchel, con la que tuvo una hija (Manuela). Sanz se había unido a ella en un extraño matrimonio celebrado por sorpresa en la isla indonesia de Bali. La prensa especializada puso énfasis en el hecho de que el conocido cantante hubiese sido capaz de mantener en secreto su noviazgo, y no faltaron quienes señalaban que se trataba de un enlace de conveniencia, pactado por ambos contrayentes con intereses muy distintos: ella, para ganar fama y prestigio al lado del célebre cantante, y proyectar así su carrera de modelo fuera de su país; y él, para acallar los rumores que circulaban por Madrid acerca de su supuesta homosexualidad.
